今天给各位分享股指期货波动交易的知识，其中也会对股指期货波动交易方法进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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做交易稳定盈利本身就对时间周期的界定比较敏感，通常越短的时间周期，就越难做到稳定，尤其是要求每天都要有5%的收益，除非你能发现市场的bug。
比如，2007年那会做美股日内交易，某一段时间内确实能稳定到盈利，那是因为国内的美股交易员发现了“暗池”，利用程序化交易的电子单来牟利，实际上这已经不属于投机交易的范畴了。
之所以时间周期越短，越难做到稳定，那是因为时间周期越短，价格的方向越模糊，波动区间越小，价格没有盈利空间，方法在牛逼也白搭，很多人羡慕浓汤野人在棉花上的暴利，其实，这个是很难复制的，方法可以模仿他的，可是，行情这个东西可是几年才能一遇的。
对于交易者来说，不要太苛求盈利率和盈利额，交易盈利的关键是你能找到一套尽管可能盈利率不是很高的系统，但是它具备很多的可重复的空间就足够了。
简单的事情重复做，复利自然会让你水涨船高。
日内交易的最大问题在于，成本+滑点+波动。
因此，可以更好的解决这三个问题的品种就是较为适合做日内的。
1、成本成本问题就在于手续费。现在很多品种都是双边手续费，比如螺纹，铁矿，焦炭，PP等。这些品种交易成本的加大，直接导致日内难度直线提升，因此都不可取。
2、滑点解决滑点问题需要考虑盘口常态挂单量：
比如，PP。9304位置就一手单子，你开两手都开不进去，只能滑一个点成交。这对于资金量能开个几手的人来说就是潜在风险了。买入和卖出都面临巨大的不可控的滑点风险。因此不可取。而那些盘口常态挂单量较为稳定的品种可以解决这个问题。
3、波动有人说玉米能够做日内，我反正是不信的。
日内必须要有波动，有上下较大波幅的趋势才能够赚到钱，那种像心电图走势的品种通过日内方式基本上是赚不到钱的。
因此，那种日内走势幅度很大的品种，更适合短线交易。
最后，还有一个较为简单的方式：去看换手率。
换手率就是成交量/持仓量。换手率越大，证明这个品种上目前集中的日内交易者大概率越多，而且也说明这个品种的成交非常活跃，成交量活跃，这个品种的波动大概率也就越大，自然而然就较为适合日内交易。
根据当前的市场情况，换手率最大的品种依次是：棉纱，原油，沪镍，郑油，棉花。
再考虑上面几个因素，最适合最日内的，应该是原油了。
各位觉得呢？
一、股指期货交易技巧
1、时间段的选择。
开盘15分钟不推荐参与，因为此阶段大部分投资者投资心态不稳定，盘面易受隔夜赢损盘交易者的及时离场而大幅波动。而10：00附近是比较好的交易时间段，此时基本上大家投资心态均比较理性且日内高低点也有参考了，这时候对日内大方向也有一个预判了。
2、交易参考依据。
股指期货的行情是多变的，就经验来看要关注沪深300指数现货及上证的盘口变化，关注今日股票市场盘口买卖力量的强弱和上涨下跌股票的家数。同时也要关注股指分时图上成交量的变化，对于日内放巨量的行情尤为重要，因为此种情况下往往是新一轮行情到来或者发生转势的开始。
3、资金率的使用技巧。
无论是做日内还是做隔夜，均需要强调一个资金管理。为什么这样说因为亏损是有限的，而盈利是无限的。很多投资者在期货市场上投资失败最大原因就是资金使用不合理，期货的杠杆运用比太高，所以说如何运用有限的资金扑捉投资机会在任何时候均是第一法则。一般建议日内资金使用率不超过总资金的60%。
二、股指期货建仓技巧
1、开仓的同时考虑好离场点。
做为一个成熟的投资者在进入市场时，首先想到的不是要赚多少钱，而是要分析自己能承受多大的损失。因此，投资者在选择开仓的点位后，就应该同时计算出你需要止损或止盈的位置，尤其是止损的位置，才能在杠杆效应下有效控制风险，至于如何设置离场位置，则可以参照后面的止损方法。
2、金字塔式买入卖出建仓，也可称为顺势加仓法则。
由于股指期货具有杠杆效应，因此在建仓的时候就不太适用股票市场平均摊薄成本的方式，否则可能将风险放大。建议投资者只有在有盈利的情况下才进行加仓，而且加仓比例按照逐渐减少的原则，始终保持持仓成本在金字塔的底部，避免市场出现回调时冲抵盈利部份。
3、止损原则。
期货市场控制风险的重要策略就是做好止损，而且止损一旦设置好就应该严格执行。引用华尔街的一句格言：第一次止损损失是最小的，而且根据统计70%的止损都是正确的。当然这同设置的止损位的有效性有很大的关系。
股指期货在9：15到9：30这一时段是投资者消化隔夜信息的时段。
根据混合分布假设理论，当新信息到来的时候，由于大量的投资者需要调整头寸，容易导致价格急剧波动。
如果投资者对信息的理解一致，那么价格会很快达到均衡水平。
但是如果投资者对信息的理解有很大的分歧，则可能导致价格持续地波动。
当价格趋于稳定的时候，可以认为新的信息已经被市场所消化。
也就是说，如果股指期货的价格波动能在开盘后迅速稳定下来，说明市场很快消化了隔夜的信息，从而有利于指引现货市场的开盘。
为此分析股指期货上市以后，股指期货和沪深300现货指数的日内波动变化。
分析结果显示，股指期货前5分钟(9：16到9：20)的波动显著高于日内的其他时点。
这符合混合分布假设理论，即由于隔夜信息的累积，开盘时段的价格波动剧烈。
而从第二个五分钟开始，股指期货的波动开始迅速下降。到9：30现货市场开盘的时候，股指期货的价格波动已经趋于稳定，即价格已经逐渐达到了均衡水平。
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