Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

大家好，如果您还对股指期货风险度量新方法不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享股指期货风险度量新方法的知识，包括股指期货风险度量新方法是什么的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

  1. 风险衡量的维度如何运用到实战当中？
  2. 期货风险值怎么计算
  3. 风险管控措施的制定的三步法
  4. 如何有效管理股票交易风险？

风险衡量的维度如何运用到实战当中？

@女神理财大赛#?风险是广义概念，与我们的生活息息相关，且听我深入浅出，谈谈如何识别、分类与评估。

首先，识别风险。这是风险管理的第一步，也是基础，只有在正确识别出自身所面临的风险，人们才能够主动选择适当的方法进行的应对，包括感知风险和分析风险。

举例来说，金融机构主要面临的微观风险包括：信用风险、操作风险、合规风险(政策风险)、道德风险。

再举生活的例子，人们选择做一项生意，会面临市场风险(含竞争、产品迭代)、管理风险、融资风险(银行抽贷、融资成本)。

其次，评估风险。风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。风险评估有很多复杂的模型，如单变量模型、多元线性评价模型、综合评价模型等等。

此处我想提出两个非常容易理解的方法：运用大数据的积分法、"老中医"的经验分析法。同一时间形成不良结果的概率对应积分，辅助我们作出判断。更要结合源于经验、专业的感知。

最后，要注意"三性"平衡。生活中，我们更多的面临的是单一的决策，要在流动性、收益性和安全性当中，选择一个平衡点。最简单的方法要基于我们的年龄、性别、选择风险偏好、地域，适合自己的才是最好的。?

期货风险值怎么计算

风险度=持仓保证金/客户权益若客户没有持仓，则风险度为0；若客户满仓，则风险度为100%；若风险度大于100%，则客户已经穿仓了，要被期货公司强行平仓。

正常情况下客户的风险度在0-100%之间，风险度越大，说明客户面临的风险也就越大（当然期货公司面临的风险也就越大）如果有哪家期货公司采用相反的计算公式，那就属于异类，和正常人的思维方式相反。

风险管控措施的制定的三步法

(1)风险识别

风险识别是管理风险的第一步，包括确认风险和评估风险两项内容。具体而言，它要求投资者应首先确认其自身所面临的风险类别和风险来源，然后评估风险发生的概率以及可能会带来的影响。

在股指期货市场上，投资者应当识别到以下风险:对于套期保值者而言，由于股票组合形成的“模拟指数”很难与实际股票指数完全匹配，这就可能会引起跟踪误差，使得套期保值者暴露在价格风险中；对于投机者而言，持有头寸完全暴露在风险中，因而面临着更大的市场价格风险。如果保证金制度、逐日盯市制度以及强制平仓制度等执行不力，投资者就会面临较大的穿仓甚至破产的可能。这里的穿仓是指账户的金额已经小于所持有头寸的亏损的情况，一般会被强制平仓，因而又叫爆仓或锁仓。

风险管理

(2)风险测度

在进行了风险识别后，投资者应当对所面临的主要的风险进行定量测度。目前常用的风险测度方法有:情景分析、灵敏度分析、波动性方法(VaR)模型、压力测试和极值理论等。

情景分析法是一种旨在评估金融市场中的某些特殊情景对资产组合价值变化的影响的方法，它可以评估市场波动性变化和相关性的影响，明确给出某情景下资产组合的损失。

灵敏度分析法就是在原有的分析基础上，如果投资环境发生变化(如利率变化)会引起多少的最终利润变化。

波动性方法，即VaR(ValueatRisk)模型，按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，是指在给定的市场条件与置信水平下，某一金融资产或证券组合在给定的时间区间内的最大期望损失。作为一种利用概率论与数理统计来评价风险的方法，它能用非专业人士都能够理解的非技术术语对金融市场风险给出总括性评价，兼具科学性与简明易操作性，因而目前使用较为广泛。

压力测试简言之就是对极端市场情景下资产组合损失的评估。

极值理论是测量极端市场情况下风险损失的另一种常用方法。它更多地采用了统计理论和方法，给出了极端条件下的VaR与概率水平的准确描述，如果有比较丰富的历史数据，则比单纯构造极端市场情景的压力测试效果更好。

(3)风险控制

在识别和测度了风险的基础上，投资者就可以对风险进行控制了，包括采取事前风险控制和事后风险控制措施。也就是既要有预防风险发生的措施，又要有在风险发生后的应急措施。

如何有效管理股票交易风险？

谢谢邀请。炒股票要控制仓位，要知道股票的基本面，历史的走势，要买低市净率和低市盈率或者跌幅大的符合行业发展方向，有发展潜力，国家产业政策的股票逢低买入，开始买的时候仓位不能太重，可以越跌越买但是不能满仓。因为谁也不知道明天股票的涨跌。

关于股指期货风险度量新方法的内容到此结束，希望对大家有所帮助。