股指期货交易主力品种盈亏核算(股指期货交易主力品种盈亏核算方法)
大家好，关于股指期货交易主力品种盈亏核算很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于股指期货交易主力品种盈亏核算方法的知识，希望对各位有所帮助！
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如何通过期货高手的操盘记录还原对方的交易策略？
对于期货交易者而言，能否还原一个人的交易策略，或者说洞察其获利的根本因素在哪是非常重要的。
为什么？
因为期货交易，你想要获利的根本在于，你要拥有能够一致性的执行一套自己交易系统的能力。而想要做到这一点，你需要达到一种程度：放眼望去，市场没有秘密。
如果你费劲千难万阻弄出来了一套策略，好不容易实现了20%的盈利，结果你发现了一个人在同时间内天天在那里翻倍，而且你还看不懂他，那么你还能够坚持你的交易策略吗？
执行一套策略的过程中，你会遇到无尽的诱惑。这些诱惑，就是那些看起来“无敌”的交易方法。你看不懂，你的心里就会埋下对自己策略怀疑的种子：是不是我的水平不到位？是不是我的方向不行？
所以，能否看清他人的交易模式，对交易员而言，也是比较重要的。
那么一定需要通过对方的交易记录才能够还原吗？并不一定，统计数据就可以了。今天我们就来尝试还原一位交易者：九月的交易策略。
他的曲线如下：
看到这条曲线，我们首先确定他的风格。先看手续费和净利润。
手续费占比很低，属于低频交易而非日内交易。再看看日内和隔夜确定一下。
神奇的一幕发生了，虽然非隔夜的盈利不少，但是日内盈利金额（蓝色）竟然秒杀了日内亏损金额（黑色）。这意味着，他在交易过程中，日内基本没亏过！
要知道，正常的日内交易高手，其日内的盈利和亏损也基本没有这种组成的。一般都是这样：
蓝色是日内盈利金额，而黑色的是日内亏损金额，也就是说，盈利是在盈盈亏亏中累积出来的。而不是九月这种日内从来不亏做起来的。
如果日内从来不亏，那么做隔夜干什么？而且很明显，在期货交易这种不确定的领域，日内不亏是不现实的。所以，只有一个解释了。
那就是这种方法，在日内平仓的时候，平的都是老仓，平的都是盈利的仓位。不盈利不平，这是何等的霸气。
接下来该看品种盈亏了，确定其为单品种还是多品种，确定其盈利来源是哪一波行情：
很明显，只有一个品种：铁矿石。那么我们去打开铁矿石的曲线图看一眼，然后将其资金曲线跟走势图对比一下，确定其风格。
这个账户数据交易的第一天，也正是铁矿石新一轮多头启动的开始，通过对比一下我们可以看到，这个资金曲线与铁矿石的走势高度相仿。铁矿石下跌，它也走低，铁矿石冲高，他的净值也会冲高。
在这里面，我们需要注意的是：
1、最后一波其的冲高明显更加凶悍，回落也较为厉害，这说明了进行了浮盈加仓。
2、之前我们看到了他在日内中经常落袋为安，但是其曲线的上冲态势不减，说明了落袋之后还会补仓，因此基本可以确定其思路为：冲“高”减仓，逢“低”补回。因为铁矿一直是上行走势，所以补的仓中是可以获利。
3、在最高点回落较大，因为铁矿石那两天调整幅度很深，而且其浮盈加仓。最后的上冲势头减弱，铁矿后期再创新高但是曲线没有新高，说明仓位已经不如高峰期。
基于此，我们基本可以确定九月的交易风格：
通过某些原因坚定的认为铁矿石会有一波大趋势，逢高减，遇到回调就买，浮盈加仓，坚定看涨。在这种情况下，行情走势配合便可崛起。
但是，每一套策略的背后都有其各自的优劣，这套策略综合的好坏，得靠各位自己评估了。不确定的走势下，方法和行情，总是可以带来各种各样的结果。
这就是分析一个交易员交易策略的方法，略有粗糙，随便看看。
如何计算股指期货合约当日盈亏结算原则有哪些
结算公式：未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
1、当日盈亏可以分项计算。
分项结算公式为：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。
(1)平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏(2)持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏(3)当日盈亏可以综合成为总公式2、保证金余额的计算结算准备金余额指当日结算准备金=上一交易日结算准备金+入金-出金+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏-手续费等
股指期货对冲和商品期货对冲，具体怎么操作？
对冲，白话来说，就是买入一个标的，同时卖出一个跟买入标的强相关或者极其相似的另一个标的。
比如，股指期货对冲。
正常来说，没有股指期货，当一个人持有很多股票面临大盘的下跌时，他只能通过平仓来规避风险。但是有了股指期货，他可以在持有股票的同时，卖出同等估值的股指期货来进行对冲交易，不必卖出股票。这就叫对冲交易。
商品期货的对冲也是一个道理，对冲在商品上的应用主要就是套利交易。比如，有的人买入了大豆5月份，同时卖出了大豆的9月份，目地是交易它们的价差走势。这叫对冲套利交易。
传统的对冲交易一般就指套利交易。现在发展出了很多的对冲模式，比如：Alpha策略（变相对收益为绝对收益）和中性策略（消除Beta的维度）。
简单举一个例子介绍一下这类的策略：
比如，一个投资者复制了沪深300指数的成分股，同时做空沪深300股指期货。然后，他把沪深300成分股中的某一部分股票，换成了他认为走势可能更加强势的股票。只要他重新配比的指数走势要比股指期货强，那么他就可以实现盈利。
指数的整体下跌或者上涨与他无关，因为他买入的同时，对冲了卖出了股指期货。他所追求的，就是他选的股票走势要比沪深300成分股的走势更强。这就是最新对冲模式的一种。
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股指期权计算问题
1、净成本=72.8-21.2=51.6点（即15480元）
2、最大亏损=51.6点（即15480元）
3、最大收益=2150-2050-51.6=48.4点（即14520元）
4、盈亏平衡点=2050+51.6=2101.6点
5、结算价为2089点时的盈亏=2089-2101.6=-12.6（即亏损3780元）
（请留意：以上结果按每点300元计算）
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