期货与心理活动(期货交易心理学)

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今天是10月15日，距离我接触期货市场刚好过去了一个月。从大一开始，就在学习衍生品的相关理论知识。对于期货、期权、远期和互换这四种衍生品，我的头脑里还是有各自概念的印象。但这种印象是停留在表面的，如果不去实践一番，不能称之为真的认识。要不是这个学期教金融衍生品的老师让我们下载期货模拟软件，我可能还是一个理论学习者。

老师在课堂上先让我们自由选取一些标的进行模拟交易，以便更好地了解市场。由于在期货模拟交易之前就已经涉足股票市场，本着对股票市场的相对熟悉，我更青睐于投资股指期货。我的第一笔交易是做多中证500，采用的投资策略是日内波段交易，以30分钟为一个周期。紧接着，我以同样的策略继续交易另外一种股指——上证50.在不到两个小时的课堂实践时间里，实现盈利金额达7000元，收益率达1.4%。虽然看起来这样的收益并不高，但是在T+0的交易制度下，却能让我体验到在A股市场里无法体验的快感，这也加深了我对探索期货市场的浓厚兴趣。

在随后的一个月，我尝试投资的领域涵盖了金融期货与商品期货。由于模拟账户是内盘的，所以金融期货做的是三大主流股指，即上证50（IH）、中证500（IC）、沪深300（IF）。交易方向的选择很大程度上取决于技术面分析，具体就是股指的K线区间位置。总体上来看，本月交易以做多为主，做空为辅。但单纯依靠技术面分析而没有掌握太多关于标的本身的认识，会让我有一种迷雾中前行的感觉。毫秒级的价格波动，有时是平滑的，有时是剧烈的。对于一个初入期货市场的小白来说，心理上是惊险又刺激。

而在商品期货方面，主要是黄金、煤炭、硅铁三个品种。其中， 9月中到10月中的煤炭和硅铁的表现依旧非常出色。我认为“黑色系”暴涨主要是因为，山西煤炭生产监管趋严、国际市场的化石能源供给趋紧而导致国内能源紧缺，能源价格不断攀升。但随着限电措施的落实以及绿色能源的替代进程加快，这种状况将会逐渐得到缓解。而通过这一轮主升浪的短线投机，也取得了不错的收益。

纵观月度数据，胜率86.36%，仍有进步空间；最大收益率达到35.75%，超额完成月度目标（30%），我是比较满意的。我希望在未来通过不断地学习，能采取有效的策略实现控制风险之下提高组合Alpha。而区间最大回撤为6.15%，说明日内风险管理措施做得不够充分，在接下来的模拟交易中需要逐步优化，缩小由杠杆带来的巨大风险敞口，将回撤率控制在5%以内。

以上就是个人首个期货模拟交易月度报告综述。鄙人文辞粗浅，也没有太多实操经验，不足之处还望指出。欢迎各位朋友一起交流，谢谢大家！[呲牙][呲牙]