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做交易的人都在找捷径，一个可以快速实现盈利，甚至可以获取暴利的方法。我也一直在寻找这样的捷径，但最后却发现没有这样的捷径，或者说即使是捷径，走起来也要付出很大的辛苦。

我所找到的捷径就是模拟交易。

很多做期货的朋友都做过模拟交易，但我的这个模拟交易与大多数人不同。我首先制定一个完整的交易系统，这个系统要包括交易所有的要素，开仓，止盈，止损，仓位设定。然后再利用行情软件提供的历史K线，进行模拟交易，并把每笔交易记录下来，我通常要获取两年的模拟交易记录，并对这些记录进行分类统计分析。

通常的分析项目包括交易的单数，即交易的频率。盈利单和损止单的数量，即胜率情况。总体的盈亏情况，即这个系统到底是赚还是赔。另外就是连续亏单出现的频率，即这个系统会不会损害账户资金的安全。通过这些基本的分析，我就可以知道这系统可不可行，以及这个系统有哪些基本问题。

当然，还可以进行更为细化的统计和分析，比如对亏损单进行专项的统计和分析，首先对造成亏损单的原因进行分类，再把亏损单进行分类统计，这样就能知道造成亏损的主要原因，并在此基础上有针对性的改进，减少亏损单的数量。

我们进行这些工作有一个大的前提，就是用于测试的策略必须是可验证的和可重复的，我们才能够利用历史K线重现这些交易。如果这个策略包含了大量的主观性交易，比如临时起意的，情绪化的，基于主观预测式的，等等，这类交易都是无法在历史K线上重现的，这个方法也就不适用了。（未完待续）